Prova gratuitamente Momentum Trader per Windows

Guida Online di Momentum Trader

In queste pagina troverete tutte le informazioni e l'aiuto necessario per utilizzare al meglio il software Momentum Trader.
Cliccare sulla immagine per espanderla.

Utilizzo degli Algoritmi Genetici per l'Ottimizzazione dei Parametri del Trading System Principale


Guida che descrive l'utilizzo degli Algoritmi Genetici per cercare i Parametri ottimali per il Trading System Principale, con la possibilità di graficarne i risultati sulla Equity Line o di effettuare dei Backtest su qualsiasi finestra temporale della serie storica.

Preferenze ed impostazioni di Default per tutte le Elaborazioni con Algoritmo Genetico

Da questa scheda delle Preferenze, sarà possibile impostare tutti i Parametri di default da utilizzare nei Calcoli con Algoritmi Genetici, ovvero:
- i Dati di Elaborazione (come il Numero di Individui, il Numero di Generazioni, le Probabilità di Crossover e Mutazione)
- i Dati Economici per il calcolo (Capitale iniziale e Commissioni)
- le impostazioni per la Equity Line da adottare
- gli Intervalli in cui possono essere trovati i Parametri delle due Medie Mobili

Impostazioni del Trading System e dell'Algoritmo Genetico per ogni Titolo

Da questa scheda dell'Archivio Titoli è possibile impostare sia il Trading System Principale, i cui segnali sono generati sull'incrocio di due Medie Mobili.
In particolare, da questa scheda sarà possibile Attivare il Trading System Principale con l'apposito flag di spunta sul Titolo corrente, impostare i Giorni Base delle due Medie Mobili del TS Principale, oppure eventualmente lanciare il calcolo dei Parametri mediante Algoritmo Genetico.

Funzione per l'elaborazione dei Parametri del Trading System Principale con l'Algoritmo Genetico

L'obiettivo di questa funzione di elaborazione è quello di sfruttare gli Algoritmi Genetici per ottimizzare e scovare rapidamente i Parametri più profittevoli del Trading System Principale (ovvero i Giorni Base delle due Medie Mobili su cui è basato), grazie alla loro caratteristica di convergere sulle soluzioni migliori molto velocemente, senza impiegare la mole enorme di cicli macchina necessari ai sistemi basati sulla ricerca lineare dei Parametri migliori.
Per poter lanciare l'elaborazione mediante AG è necessario impostare:
- il Numero di Individui, ovvero la quantità di "Trader" naturali che si metteranno in competizione per ottenere i risultati migliori con una selezione naturale
 - il Numero di Generazioni, ovvero il numero di cicli naturali di nascita, test e classifica delle migliori capacità di trading degli individui, accoppiamento dei migliori da cui discenderanno nuovi individui che ereditano i loro geni (capacità di trading)
- le Probabilità di Crossover, ovvero la probabilità di incrocio tra individui di diversa estrazione e parentela
- Probabilità di Mutazione, ovvero la probabilità che qualche gene dei nuovi individui non derivi dai genitori ma muti casualmente
- i Dati Economici di partenza per il calcolo dei migliori individui (Finestra temporale sulla Serie Storica in cui effettuare il test, Capitale iniziale e Commissioni)
- le impostazioni per la Equity Line da adottare, ovvero normale (investimento dello stesso capitale ad ogni operazione Buy/Sell ), oppure Cumulativa (reinvestimento di tutto il capitale accumulato ad ogni operazione Buy/Sell)
- gli Intervalli e limiti in cui devono essere cercati i Parametri delle due Medie Mobili
- i campi dei Giorni Base delle due Medie Mobili in cui verranno visualizzati e salvati i risultati dell'elaborazione

Lanciando l'elaborazione con il relativo pulsante, verrà aggiornata, ciclo su ciclo, la stampa dei risultati, in cui sarà possibile vedere la Fitness (ovvero il miglior risultato) ottenuto dal miglior individuo, con i relativi geni (Giorni Base), la Fitnes Media dell'intera Popolazione e la Deviazione Standard dei risultati all'interno della Popolazione.
Con gli appositi pulsanti sarà possibile:
- Applicare i Valori risultanti al Titolo corrente
- Copiare negli Appunti la stampa dei risultati
- Consultare i risultati di tutte le elaborazioni
- Impostare le Preferenze del calcolo
- Eseguire un calcolo secco di test con i Parametri attuali o digitati

Griglia per la consultazione e selezione dei Risultati dell'elaborazione con Algoritmo Genetico

In questa finestra vengono rappresentati tutti i risultati delle elaborazioni dell'Algoritmo Genetico, con in evidenza la Fitness (ovvero il miglior risultato) ottenuto dal miglior individuo ed i relativi geni (Giorni Base).
Oltre ai comandi per svuotare la griglia o eliminare solo i risultati peggiori (per mantenere archiviati tutti i migliori delle precedenti elaborazioni), da questa griglia sarà possibile applicare i risultati al Titolo corrente cliccando  sulla riga desiderata. Questa possibilità risulta molto utile per testare diverse soluzioni sul Titolo valutandone l'esito sulla relativa Equity Line.

Simulazione diretta e Backtest con Algoritmo Genetico sui Parametri

Oltre al salvataggio dei risultati nella griglia di archivio, alla fine di ogni elaborazione il sistema genera anche un file di testo con i risultati nella sotto cartella \LogGenetico\ della Cartella di Lavoro di Momentum.
E' possibile inoltre effettuare un calcolo secco di test di Parametri ad esempio digitati dall'utente, semplicemente premendo il pulsante "Calcola Valori".
In questo modo verrà calcolata la Fitness utilizzando i Parametri digitati mostrandone i risultati nella lista di stampa, evidenziando in particolare la Resa del Trading System, ovvero le Operazioni eseguite, i Rendimenti conseguiti, l'importantissimo Rapporto Gain/Loss ed altre informazioni utili come la Percentuale dei periodi di Liquidità (ovvero disinvestiti).

Rappresentazione grafica dei Risultati dell'Algoritmo Genetico

Se dalla finestra con le Opzioni di Visualizzazione del Grafico Avanzato viene attivata la visualizzazione dei Segnali del Trading System Principale e della Equity Line, sul grafico sarà possibile vedere la linea che rappresenta il rendimento effettivo del Trading System tenendo conto dei Segnali generati e muovendosi in base alla variazione del prezzo sottostante durante i periodi in cui il sistema è entrato con un segnale di acquisto, (infatti nei periodi in cui il sistema non investe viene generata una linea orizzontale a mantenimento del valore conseguito).
Se l'Equity Line attivata è invece di tipo Long+Short come in figura, la linea che rappresenta il rendimento effettivo del Trading System terrà sempre conto dei Segnali generati, ma si muoverà in base alla variazione del prezzo sottostante in entrambe le direzioni, sfruttando sia le salite (Long) sia le discese (Short), sommandone quindi l'accumulo di valore e massimizzandone il rendimento.
In ogni caso, selezionando in sequenza sul Titolo i Risultati generati dalle varie elaborazioni AG mantenendo aperto il Grafico Avanzato con l'Equity Line visualizzata, sarà possibile valutare direttamente sul grafico la bontà dei vari risultati semplicemente rinfrescando il grafico ad ogni selezione. 


Iscriviti alla Newsletter del Blog